W artykule przedstawiono metodę prognozy stworzoną na potrzeby prognozowania długookresowego zmiennych rocznych na podstawie krótkich szeregów czasowych. Metoda ta łączy własności średniej ważonej i trendu liniowego. W części empirycznej przedstawiono prognozę wskaźników zatrudnienia oraz porównanie ich własności prognostycznych z modelem ARIMA przy użyciu testu Diebolda-Mariano. Dokonana predykcja długookresowa, przekraczająca znacznie długość szeregu czasowego, na podstawie którego estymowane były parametry, pozwoliła ocenić efektywność skonstruowanego narzędzia. Metoda ta pozwala na prognozowanie przyszłych wartości przy prognozach długookresowych stosunkowo pomyślnie.
analiza szeregów czasowych, metody prognozowania, metody ekonometryczne
Cieślak M. (2005), Prognozowanie praktyczne, PWN
Clements M. P., Hendry D. F. (1988), Forecasting Economic Time Series, Cambridge University Press
Diebold F. X., Mariano R. S. (1995), Comparing Predictive Accuracy, „Journal of Business & Economic Statistics”
Granger C. W. J, Newbold P. (1974), Spurious Regression in Econometrics, „Journal of Econometrics”
Harris R., Sollis R. (2003), Applied Time Series Modelling and Forecasting, John Wiley & Sons
Hendry D. F. (1995), Dynamic Econometrics, Oxford University Press
Stock J., Watson M. (1999), Forecasting Inflation, MA: National Bureau of Economic Research, Cambridge
Welfe A. (2003), Ekonometria, PWE
